メタトレーダー自動売買チャンピオンシップ挑戦記

MT4・MT5の発売元であるMetaQuotes Software Corp社主催だった Automated Trading Championship の参加記録でしたが、今年から非公式のに。

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ゲームイズオーバー

遂に終わってしまいました。

最後は大きな順位変動もなく、ロシア勢のワンツーフィニッシュでしたね。
全体の結果はコチラをご覧ください。

日本人優勝は、$23,634.41をマークした 630046 bighope さん。おめでとうございます。
japan result

審査員特別賞は、まだ発表されていませんが、RDD 28.37% ($15,094.42) をマークした 630097 forez さんかと思われます。
(金額ベースだと$36.17という僅差で RDD 29.29% ($15,058.25)の630272 ttauzo さんになりますが。)

2年ぶりに開催された今大会の全体の感想として、やはり MT5 での戦いということで、大会開始前からかなり参加者の負担が大きかったのではないでしょうか。それが、参加者数の減少、また優勝資産の減少に顕われていると思います。また、平均的に割りとオーソドックスなロジックの EA が多かったのではないでしょうか。新しいプラットホームの下、まだこなれていないというか、皆さん取り敢えず小手調べ的な EA での参加になってしまったであろうことが想像されます。
最大ロット数の大幅な増加はあまり結果には顕われてこなかったようです。

私事になりますが、今回は外馬はほとんど乗れませんでしたね。一時は630049 bobsley さんをトレースしていたのですが、ご存知の通り後半かなりドローダウンを連発していたので、途中ですぐにやめてしまいました。630165 Manov さんは安定しているように見えてナンピン、放置のようで怖くて乗れませんし、630036 avoitenko さんも考えたのですが、ソースがあるのでよくロジックを見極めてから、実運用すればよいと思い、外馬に乗る必要がありませんでした。(630036 avoitenko さんは、トレーリングストップを入れた改訂版も公表しています。)
外馬もなかなか難しいですね。

今回筆者は、謂れの無いスキャルピング疑惑により前日失格という憂き目に遭ったのですが、来年に向けて普通のロジックの EA でも作ろうかと思っています。やはり相手が相場ですから、運の要素も多分にあるので、奇をてらった手法よりも基本的なトレンドとレンジを意識しつつ、それぞれの相場にあわせたテクニカル手法の方が手堅いのではないかと思うからです。(例えば、630049 bobsley さんが、来年同じ EA で出場したとして果たしてまた優勝できるかは、疑問であると考えています。)なにしろ主催者に「ダメ。アンタ出さない。」と言われてしまえばそれでお仕舞いですから。

そういえば今年の事件として、「ベラルーシチーム大量失格」事件がありました。筆者ですら指摘していたように多重登録疑惑は10/14の時点で主催者側も分かっていたはず。それなのに、トップになるまで泳がせ、あまっさえインタビューまでしてしまうとは。
MQ社側はこの件について、それら全ての参加者は *.ex5 ではなく、*.mq5 で提出していたと言っています。ということはつまり、主催者は当然スタート以前から分かっていたということです。
フォーラムでは同時に凸疑惑も話題になっていました。(筆者は当然凸してると思っていますが・・・)
もちろん多重登録を是認するつもりはありませんが、普通に事前審査で落とせばよかったんじゃないの?という後味の悪さは残りました。

今大会は、日本勢の活躍も特筆すべきものがありました。最終的には2007年大会の TeamSky さんの第9位の記録には及ばなかったものの、630046 bighope さんや、630144 Kurl さんの活躍には心踊らされる思いでした。改めて御礼を申し上げたいと思います。来年の日本チームにも期待が高まりますね。

年明けぐらいから、暇があれば他の EA などもこのブログで解析していきたいと思っています。
それでは皆さん、また来年。メリークリスマス、そして良いお年を。

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いよいよ・・・

約3ヶ月にわたる戦いも残り48時間となり、順位の方もだいぶ煮詰まってきた感があります。
630049 bobsley さんは一時$100,000を回復したものの、また$80,000台に下がっています。注目の3位争いも630097 forez さんが頭ひとつ抜けた感じですね。

日本勢はというと、630046 bighope さんが、現在24位で日本人トップ。日本人2位の座は 630257 swordfish さん、630178 moonglow さん、630144 Kurl さんの3名によるデッドヒートです。それにしても 630046 bighope さん、なぜか12/14から全く動きがありません。タイマーでも仕込んであるのでしょうか。
japanese

今回はスポンサーであるMIGバンクから審査員特別賞として、「30トレード以上して、2倍以上にした参加者の中で、最も relative DD が小さい者」に、F1パドックご招待が進呈されます。ざっと見てみたところ、現在3位の630097 forez さん、同8位の630272 ttauzo さんあたりが有力なようです。

全ての結果はクリスマスイブに。果たしてビッグ・プレゼントを手にするのは誰になるのでしょうか?

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そして最終週へ

日本勢最後の期待だった、630144 Kurl さん、ここに来てUSDCHF とEURUSD で$7,000を超える大きなDD を出し、29位まで後退してしまいました。最終週でどこまで取り返せるか、難しいところです。
上位陣では、トップ争い、3位争いに拍車が掛ります。630049 bobsley さんは逃げ切れるのか?
3位争いはもうほとんど運ですね。
泣いても笑っても残りは正味あと5日、120時間で3ヶ月の戦いに勝負がつきます。
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トップ2ドローダウン

トップ2に疲れ( EA なのに?)が出てきたようで両者DD を食らっています。
先週は、全体的に苦労していたようで、年末相場の難しさがトレンド系の EA には悪い影響を及ぼしているのでしょうか。
ATC が始まって以来、毎回優勝額は前回を上回ってきたのですが、この分では今大会では史上初、前回の優勝額($169 584.64)に届かない可能性が高まってきました。
日本チームは唯一トップページでがんばっていた、630144 Kurl さんも、現在13位と順位を下げています。
大会終了まであと実質9日。カウントダウンは始まっています。
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bighope さん痛いドローダウン

これまで日本人トップで、ずっとトップページにいた630046 bighope さん、痛いDDでトップページから離脱してしまいました。残念です。
日本勢はもう一人残っている630144 Kurl さんに期待が掛ります。ブログの方も再開されたようですが、ご本人は泰然自若な方のようで、一時3位になっていたことはご存じないようです。こういう人が裁量でも強いのでしょうね。
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bobsley さん10連敗

ダントツだと思われていた630049 bobsley さん、10連敗を喫し$100,000を割ってしまいました。3位以下は$37,000から$47,000の間に7人がひしめく大混戦中です。現在6位の630144 Kurl さん、7位の630046 bighope さんが、ほんの少しでも飛び出せば、まだまだ日本人初入賞の可能性が残されています。終盤戦も目が離せなくなってきました。

bobsley 10loss
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ベラルーシチーム大量失格

昨日まで熾烈なトップ争いを繰り広げていた 630025 Anufrenko321さん、他の4名のベラルーシからの参加者たちと共に失格となりました。例の多重登録疑惑です。
これでベラルーシチーム16名の内7名が失格となる事態になってしまいました。オリンピックとかだったら大問題ですね。
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訂正

先日の記事の630165 Manov さんの EA ですが、ピラミッディングはしていません。ナンピンとトレーリングストップだけかな? ナンピン幅は通貨ペアごとにほぼ一定です。現在までに最高で20ナンピンしています。
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PF305.52、勝率97.98%の秘密

630165 Manov さんのインタビューが出ていたので、彼の戦績を見てみました。10/6にEURCHF を1回損切りしていますが、他は全て勝っています。198戦194勝4敗となっていますが、4敗の内3敗はスワップ負けです。
インタビューを読むとインディケイターは一切使用していないとのこと。12通貨ペア全て、クローズするとドテンし、常にポジションを持っています。それぞれの通貨ペアごとに、ピラミッディングとナンピン、トレーリングストップの”グリッド”があり、低レバで固定の損切りは無いらしい。現在13位ですが、今後あと5週間でどこまで伸びてくるか楽しみですね。

manovg

ちなみに優勝したら、ソースコードを公開すると言っています。
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トップ争い

10月15日以来、トップを独走していた 630049 bobsley さんがこのところ少し調子を崩している間に、 630025 Anufrenko321 さんすごい追い上げです。なんと先週からの4連勝で $102,195 を叩き出し、一時は含みですが瞬間的にトップになりました。(スクショ撮り忘れた。)双方最大ロットに達しているだけにバコンバコンと証拠金額が変わります。
630046 bighope さんはトップページに返り咲いて現在第8位です。
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10月の統計

チャンピオンシップのウェブサイトに10月の統計が出ています。その要約と、同じ統計の日本チームの数字を出してみました。(日本チームの数字は現在のもの)
まず、プラスになってる人、動きが無い人、マイナスの人ですが、全体では順に、121名(38%)、22名(7%)、177名(55%)となっています。日本チームでは、同じく順に、3名(33%)、1名(11%)、5名(55%)となっています。(全体の数字の合計が320名になっているので、動いていない22名の中に直前失格になった6名も含まれていると思われる。筆者もココです。)
PDD

次に、勝っている人と負けている人の平均証拠金を比べてみます。全体で、勝っている人、$16,760、負けている人、$5,742。特筆すべきは、参加者全ての平均が$10,200とプラスになっているということ。過去の大会の同時期同統計では、$9,000を下回っているそうです。日本人チームは、それぞれ $19,167、$6253、全体平均で $9,863。
PEbD

次の証拠金の分布状況は、面倒くさいのでグラフだけ貼っときます。
PED

今回マルチ通貨ペアの EA は92名、シングルペアが207名だそうです。意外と少ないかなと思ったのですが、比率で比べると前回の7.5%から31%と4倍以上になっています。やはり MT5 になってバックテストが容易にできるようになったこと、最大ロットのルール変更が影響しているようです。日本勢は 630207 porthonkao さんの12通貨ペアを筆頭にマルチペアが6名、シングルが3名。(630099 gazer さんは動きが無いのですが、ブログを拝見してマルチペアの方に入れました。)
CP
Symbols_MultiEA

他に通貨ペアごとのトレード回数や取引量のグラフなどがあります。ご興味のある方はどうぞ
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ソース公開の人

レジストレーションの時に「ソースコードを一般公開する」というチェックボックスが有りました。筆者は「一体そんな奇特な人がいるものか?」と思っていたのですが、これがいるんですね。
現在8位の 630036 avoitenko さん、数少ないソースコードを公開している人の一人です。こちらからダウンロードできます。
人の書いたコードを見るのは勉強になるし、楽しいのですが、フォントをいろいろ替えてみてもコメントが文字化けしていて読めません。これでは翻訳も出来ないので、とてもわかりづらいです。どなたか直し方分かる方いますか?
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バグは MQL5 だけじゃない

トップページの戦績チャートが変な事になっている。
ほぼ全員のラインが不自然な山を作っている辺りは土日です。

Automated Trading Championship 2010(1)
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bobsley さん連敗脱出

レンジ相場に4連敗を喫した630049 bobsley さん、昨夜連敗ストップしました。EUDUSD レンジ抜けか?
とは言ってもイベント盛りだくさんの今週はこの先まだまだ分かりません。
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レンジ?

630049 bobsley さん、「フラットなレンジには弱い」とインタビューでも言っていますが、$120,000を着けてから3連敗を含め少し足踏み状態です。現在僅差で3位に下げている 630025 Anufrenko321 さんも一時は追い上げていたものの、やはりトレンド系なのでもっと大きな DD を出しています。
チャンピオンシップは、コードだけでなくこういったトレンドの変化による戦力の変化なども含め、本当に勉強になりますね。よくトレンドには強いけどレンジには弱いとか、その逆の場合の話などを聞きますが、そういった EA をバックグラウンドで動かしておいてその勝率をみてトレンド判断をするなんて EA も作れそうですね。
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2位の2倍

630049 bobsleyさん、現在$107,188.29と、現在2位の$48,000.35 の2倍以上でダントツです。トレンドフォローの EA のようで、毎年この時期は良く動くのでレンジになりにくいと思われますから、このままぶっちぎりも考えられます。だいぶ近いインディケイター(パラボリックじゃなかった)とパラメーターが分かってきたので、 MQL4 で書いてみようかな?
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多重登録者失格

先日の記事で多重登録疑惑のことを書いたのですが、やはり 630231 SergeiKokhanさんは失格になりました。ただ同じと判断されたのは 630186 Nelson_Mandelaさんです。 630025 Anufrenko321さんは生き残っています。630273 tyevさんも似ていると言われていますがどうなるんでしょう?
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シングルシンボルでトップ

現在第1位の 630049 bobsleyさん、シンボルはEUDUSDだけですし、イグジットはTP70SL35とシンプルなのですが、エントリーがとても興味深いです。 パラボリックと何かオシレーター系の組み合わせ?かと思いますが、リミットオーダーを微妙に変え続けます。トレーリングでもなく5分足のインディケイターでもないようです。既にMAXロットに達していますからこの先トップをキープできるかは疑問ですが、エントリーのロジックだけでここまでいけているのは凄いと言わざるを得ません。
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多重登録疑惑?

現在1位の 630231 SergeiKokhanさんと2位の 630025 Anufrenko321さん、仲良くベラルーシから参加しています。トレード回数も同じ、トレードシンボルも同じ GBPUSD のみです。ロジックもほぼ同じ?

630231
630025

それにしてもナビゲータウィンドウが凄い事になっちゃってますが、これって並べ替えとか出来ないんでしょうか?全部消して最初からやり直すしかないのかな。
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マルチシンボル

日本勢は半分以上マルチシンボルの EA ですが、上位陣の中では思ったよりも少ないことに驚かされます。筆者の(幻の) EA は12シンボルをフルに使うようなストラテジだったので、当然そのような EA が増えてくるだろうことを予想していましたが、やはり今年は MQL5 の腕試し的な EA が多かったのでしょうか?トレードのシンボル数を確認するのはなかなか大変なのですが、フォーラムで出ているものを見る限り、12シンボル全てを使っているのは、現在46位の 630165 Manov ぐらいです。
他には現在39位ですが、前回第3位の 630006 abeiks さんあたりが、有望なのではないでしょうか?
近いうちに主催者側から統計が出ると思いますが、ユーザーズページのフィルターもエントリーシンボル別とか、ベストPFとか、もう少し使いやすくしてくれるといいですね。
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大会第2週目

土日にサーバマシンをメンテナンスのために止めるとのこと。提出した(そして失格になった) EA にはこれに対応するコードは含まれていませんでした。ローカルでテストするための EA は、土日にOS をアップデートし、再起動することを考えて全ての変数をファイルに書き込むようにしているのですが、(突然の長時間の停電によるシャットダウンや、猫がコンピュータをいぢっちゃった時のことを考えるとファイルが一番安全かなと)そのような対応をしていない EA もあるのではないかと(人事ながら)心配しています。
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消えました・・・orz

全く不可解です。
突然筆者のアカウントがユーザーズページから消えています。
全く何の連絡も理由も無くです。何が起こったのか理解不能です。
参加320名で落ち着いたと思ったら、最後の最後で6人が切られ、314名になっていました。まさか自分がその6名に入っているとは夢にも思いませんでした。最終的に切られた6名についてロシア語フォーラムで stringo さんが言っているのは、「スキャルが3名、他の3名は恥知らずにもオマケのMACD Sample をそのまま使っていた。しかもそのうちの2人はパラメータさえ変えていない。」だそうです。筆者の EA はMACD はおろかインディケイターは一切使っていないので、たぶん前者の3名の内の一人だと思われますが、ローカルのテストでは、計算上ルールに書かれている「スプレッド以下のプロフィットのトレードが総利益のの25%」は割っていません。

フォーラムでは他にも文句たれてる人もいましたが、所詮、ロシアの1私企業の主催するコンテストですので、理不尽、不平等、文句一切受け付けないのは、以前からどうしようもないことです。 stringo さんもそのレスで「Чтобы не было других вопросов - мы имеем право отказать в регистрации без объяснения причин. 」(それは、他の質問があった - 私たちは理由を与えることなく、登録を拒否する権利を有します。 訳 by Google)と言っています。

憤懣やるかたないので、この後はローカルでの成績を戦況報告として「ひとりATC」を開催することにします。
MT5 専用にしているローカルマシンは例のガラクタの寄せ集めですので3ヶ月回しきるか心配ですが。それと未だに停電がたまにある田舎に住んでいますので、途切れるとこがあるかもしれません。いずれにせよ最後はたいした成績にはならないと思います。ただ例のブースターエンジンはうまく行っている様で第一目標は達成出来ました。(現在瞬間最高順位28位(バーチャル))
といっているうちに、日本人が16位に入っています。

bighope16
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開幕!

logo

2006年から数えて今大会で第4回目となる Automated Trading Championship、そして史上初の MT5 の大会である ATC2010 いよいよ開幕です。
logo
今回は特に全く新しい(まだバグだらけの)プラットフォームということで、参加314名が全員その理不尽さの中を掻い潜りここまで漕ぎ着けたであろうことを容易に想像できますから、その苦労が共感出来ます。もちろん参加できなかった人達も含めてです。当然顔も知らない人達ですが、戦友というか同士のような感覚が筆者にはあります。
全てのロボット達が、転ばずゴールまでたどり着くことを祈ります。

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"コンテストアカウント"

やっと MT5 のタイトルバーに"Contest Account"が出ました。筆者の場合これがひとつの目的でしたから、少しうきうきしてきました。残高も$10,000に戻っています。ただ戻る前におかしな現象が・・・。

different balance

2つの別々の MT5 で同じアカウントにログインしているのですが、残高が違うのです。記念スクショ撮っときました。

大会開始まで、17時間48分。参加者320名。
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あれれ?コンテスト始まってる?

コンテストのウェブサイトの「files」ページに表示されていたアカウントナンバーが、デモアカウントの"661745"から"630021"に変わりました。ルールのページにあるように600 000 から 650 000の間なので、これが筆者の今年のアカウントナンバーであるようです。でも何故かマスターパスワードはともかくデモパスワードも表示されていません。

アカウント

とりあえず恒例の共通インベスターパスワード"MetaTrader"で早速ログインしてみました。
ログインは出来たのですが、なんと昨日から既に取引が始まっているではないですか!

スタート?

これが月曜日にはまた$10,000に戻るのでしょうか?それとも筆者だけマイナスでスタートするのでしょうか?本当に今年は(今年も?)ハチャメチャですね。

大会開始まで(本当は)、1日と11時間54分。参加者320名。
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復活!

神を信じます。今ならしゃもじでも何でも信じます。
なんと!復活しました。出場決定です。

Your EA is approved after manual check
2010.09.27 18:10 1 2010.09.27 18:10:05 stringo reply

復活
出場者が341名になっている"1"が筆者です。
もう諦めていたので、本当にこれだけで満足です。
さあ、がんばるぞ!といってももうこれからは祈ることしか出来ませんが。

大会開始まで、6日と2時間18分。参加者341名。
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終わりました・・・・・・orz。

今年の出場は無しです。早かったですね。無念。
//////////////////////////////////////////////////////
2010.09.26 02:15

1. Copy
experts\contest2010-ver2.ex5 ok

2. Compile

3. Configuration
contest2010-ver2 on EURGBP:H1 every tick 2010.01.01-2010.08.01


4. Start
expert takes too long time (more than 15 minutes)

1 errors


Technical Support
Automated Trading Championship 2010
//////////////////////////////////////////////////////
理由が笑えますね。「15分以上かかっちゃったからダメ」だそうです。


MT4 に戻れるぞー!
MQL5 はしばらく見たくない。

それでは皆さんまた来年!さよーならー。

















・・・といっても外馬はこれからが本番です。

参加人数が大幅に減ったことからも、優勝ラインが開催以来初めて前回を下回る可能性も出てきました。
それとも果たして本当に200倍を超えるスーパーモンスターが登場するのか?
1週間後が楽しみですね。

大会開始まで、7日と14時間02分。参加者が338名に増えています。
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ついに締め切りです。(今度は本当)

締め切り
登録終了までギリギリで出した人もいたようで、最終的な登録人数は1726名でした
締め切りとともにウェブサイトのトップページのカウントダウンも大会開始までの時間に変わりました。そして参加予定者の数字も参加者の数になっています。現在のところ、284名です。思ったより少ないですね。やはり、 MQL5 とそのバグが影響しているのでしょうか。
筆者の EA は現在のところその284名には入っていません。最後の公式テストでエラーが出て差し替えたのが約8時間前なので、締め切りまでにテストされていないようです。またフォーラムを見ると同じようなエラーが出ている人達がいるようで、手直しした部分がそのエラーの原因だったのかも分かりません。というわけで参加人数は若干名増えるかもしれませんが、筆者の EA がその中に入るかどうかは不明です。。。このままスタートラインに立つことすらなく終わるのか?・・・orz

大会開始まで、7日と23時間59分。
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猛暑日の夜の夢

一体今までの70倍とか130倍とかのバックテスト結果は何だったのか・・・?

フォワードテストの結果を受けてエントリーやイグジットの約定しない場合などの対処を修正し、強固にしました。

が・・・。

結果、残念ながらかなり現実的なバックテスト結果が出るようになってしまいました。つまり8ヶ月で、1.6倍ほどです。
あまりの違いに愕然としています。同じロジックの以前のコードで2008年の大会実施時期でバックテストしてみました。
2008年は10月第1週からの12週間で、なんと697倍になっています。$10,000が$6,879,644.20です。
もしかして荒れ相場になれば、十分優勝も狙える成績かも?という淡い期待も抱いていました。
MT5 のバグだったのでしょうか、それとも修正の方が間違っているのか。
暑い秋の夜の夢だったのか?
・・・・・orz。
(たぶんバグです。テスターの。 MT5 のストラテジーテスターはマルチシンボル対応が売りだったのですが、どうもヒストリーデータのシンクロがうまくいかない場合があるようで、現実にはバックテストのような結果は出ないのです。またジョーク EA 作っちまったらしい・・・。)
http://www.mql5.com/en/forum/1520 Multi-Currency synchronization
http://www.mql5.com/en/forum/1972 Backtesting Multi-Currency EA

登録終了まで、5日と21時間43分、現在までの参加(予定)者1488名。
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優勝ライン

さて、果たして今年の優勝ラインは一体いくらぐらいになるのでしょうか?2006年大会の優勝者が約3.5倍、2007年が13倍、2008年が17倍と、優勝ラインは年を追うごとに上がっています。しかし、とにかくMT5がいつバグを吐くかわからないこと、参加者全員が慣れないプラットフォームですからケアレスミスなどによる予想外のエラーが出るであろう事などいくつかの要因によって運に左右される部分も大きいのではないかと思われます。前回の優勝者が17倍ですからそれより少しパフォーマンスのいいロジックだとして20倍X12(今年から最大ロット数が、15ロットから12倍の180ロットに引き上げられました。)で240倍です。10,000ドルが、2,400,000ドルです。60日で??そんなモンスターが本当に出てくるのでしょうか!?
始まってすぐにそんな奴の外馬に乗ったら、百万円突っ込んだとすれば2億円ぐらいに(ry...


登録終了まで、9日と12時間48分、現在までの参加(予定)者1398名。
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