メタトレーダー自動売買チャンピオンシップ挑戦記

MT4・MT5の発売元であるMetaQuotes Software Corp社主催だった Automated Trading Championship の参加記録でしたが、今年から非公式のに。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

PageTop

外馬.mq5 テスト快調

コピーツールのテストをしていますが、現在のところ問題なく動いているようです。いずれにしろ始めの1,2週間は乗る馬が決まらないのでまだ時間はありますが。

そういえば、万が一筆者の EA が調子が良くても外馬には乗らないでください。メインエンジンのロジックはブローカーに非常に左右されますので、外馬.mq5 のタイムラグが全く無いとしても違うブローカーでのコピーは無理だと思います。まずその前に、リアルタイムではバックテストのような成績が出ることは有り得ませんが・・・。

ところで、今日になって参加者の数が急に減りました。341名だったのが、318名になっています。フォーラムで理由を聞いてみたところ、15分後にMetaQuotes の審判の一人である Stanislav Starikov (通称 stringo)から返事が来ていました。「二重登録をしている者を減らした。」とのことです。毎年少なからずこういう人がいるようですが、どうやって判定するのかよくわかりません。(KGなんとか?)

それにしても流石に今回の参加者は少ないですね。2006年258名、2007年603名、2008年705名ときて今回は現在のところ318名ですから、やはり MT5 への移行が進んでいないという事がよくわかります。これだけバグだらけの見切り発車プラットフォームだけに無理も無いかと思いますが。

そういうわけで今年の外馬はあまり期待出来ないのではないかと思っています。難しいところですが、筆者は荒れ相場になってくれた方が EA の実力が出て面白いのではないかと期待しております。

大会開始まで、3日と10時間14分。参加者318名。

スポンサーサイト

PageTop

復活!

神を信じます。今ならしゃもじでも何でも信じます。
なんと!復活しました。出場決定です。

Your EA is approved after manual check
2010.09.27 18:10 1 2010.09.27 18:10:05 stringo reply

復活
出場者が341名になっている"1"が筆者です。
もう諦めていたので、本当にこれだけで満足です。
さあ、がんばるぞ!といってももうこれからは祈ることしか出来ませんが。

大会開始まで、6日と2時間18分。参加者341名。
PageTop

終わりました・・・・・・orz。

今年の出場は無しです。早かったですね。無念。
//////////////////////////////////////////////////////
2010.09.26 02:15

1. Copy
experts\contest2010-ver2.ex5 ok

2. Compile

3. Configuration
contest2010-ver2 on EURGBP:H1 every tick 2010.01.01-2010.08.01


4. Start
expert takes too long time (more than 15 minutes)

1 errors


Technical Support
Automated Trading Championship 2010
//////////////////////////////////////////////////////
理由が笑えますね。「15分以上かかっちゃったからダメ」だそうです。


MT4 に戻れるぞー!
MQL5 はしばらく見たくない。

それでは皆さんまた来年!さよーならー。

















・・・といっても外馬はこれからが本番です。

参加人数が大幅に減ったことからも、優勝ラインが開催以来初めて前回を下回る可能性も出てきました。
それとも果たして本当に200倍を超えるスーパーモンスターが登場するのか?
1週間後が楽しみですね。

大会開始まで、7日と14時間02分。参加者が338名に増えています。
PageTop

ついに締め切りです。(今度は本当)

締め切り
登録終了までギリギリで出した人もいたようで、最終的な登録人数は1726名でした
締め切りとともにウェブサイトのトップページのカウントダウンも大会開始までの時間に変わりました。そして参加予定者の数字も参加者の数になっています。現在のところ、284名です。思ったより少ないですね。やはり、 MQL5 とそのバグが影響しているのでしょうか。
筆者の EA は現在のところその284名には入っていません。最後の公式テストでエラーが出て差し替えたのが約8時間前なので、締め切りまでにテストされていないようです。またフォーラムを見ると同じようなエラーが出ている人達がいるようで、手直しした部分がそのエラーの原因だったのかも分かりません。というわけで参加人数は若干名増えるかもしれませんが、筆者の EA がその中に入るかどうかは不明です。。。このままスタートラインに立つことすらなく終わるのか?・・・orz

大会開始まで、7日と23時間59分。
PageTop

2010コンテスト EA 作製記(8) まいった!この期に及んでエラー!

なんと締め切り19時間前になってこんなメールが来ました。。。
/////////////////////////////////////////////////////////
Errors found in your Expert Advisors during checking:
2010.09.25 04:42

1. Copy
experts\contest2010-ver2.ex5 ok

2. Compile

3. Configuration
contest2010-ver2 on EURGBP:H1 every tick 2010.01.01-2010.08.01


4. Start
finished in 0 min 0 sec


5. Statistics
0 kb of log files
strategy tester report not found

1 errors


Technical Support
Automated Trading Championship 2010
/////////////////////////////////////////////////////////

出来上がったと思ってもバックテストやフォワードテストをしているといろいろ付け加えるものが出てきたり、新たなバグが見つかったりと、なかなか終わりが無いものですね。VOMの保険機能を付け加えたのですが、どうもその辺が原因のようです。
取り敢えず手を加えて再提出しましたが、この時間では締め切り前に審査の結果が来るかどうか分かりませんので、たぶんこれがラストチャンスです。前のものに戻すことも考えましたが、一か八かの博打です。

登録終了まで、17時間13分、現在までの参加(予定)者1693名。
PageTop

なんでもあり

ちょっとホッとしましたが、直前の期限延長です。
http://alohafx.blog36.fc2.com/blog-entry-79.html#comment
>熊作さん ありがとうございました。
「テスト用の機械が壊れました」って。
アメリカの会社だったら「演出か?」と疑ってしまうぐらいのタイミングですね。

以前から何でもアリのこの大会ですが、特に今大会のドタバタ振りが良く感じられます。
この調子で本当に来月4日からスタートできるんでしょうか?

さて、現在のところ参加予定者1642名ですが、果たして実際の出場者が何名ぐらいになるのでしょうか?
前回からすると約1/3.5ぐらいだとして、469名です。500名いれば上々といったことになりますか。
まずはその中に入っていることを祈ります。

登録終了まで、3日(戻った!)と15時間36分、現在までの参加(予定)者1642名。
PageTop

2010コンテスト EA 作製記(7)締め切り間近!

登録終了まで17時間を切りました。
最終的にメインエンジンのコア部分に手を入れ、VOM を実装しました。不完全な部分もあるのですが、テストではパフォーマンスも少し上がりました。
TesterReport.png

同時にブースターエンジンの方もVOM を搭載し、エントリー機会を12倍にしてみたのですが、こちらのほうは逆噴射もあるのであまりパフォーマンスの向上は見られませんでした。

全く解らないのが、 EA を貼り付けるチャートの通貨ペアによって結果が変わるということです。
MT5 の新しい機能として、全ての通貨ペアで自動的にテストする「All symbols selected in MarketWatch」という最適化の機能がありますが、これでやってみると、全12通貨ペアで0.45倍から205倍と開きがあります。opti12
他のマルチシンボルの EA ではほぼ全て同じ結果になるのにです。
また、 EA の公式テスト結果のメールが、確認のためかこの2,3日毎日来るのですが、結果が全て違います。 EA のほうは9/19日以来差し替えていません。(?)
09.19のものと09.20のものは同じに見えますが、4.の時間が僅かに違います。最後のはプロフィットが違っています。
----------------------------------------------------------
2010.09.19 04:42

1. Copy
experts\contest2010.ex5 ok

2. Compile

3. Configuration
contest2010 on EURUSD:H1 every tick 2010.01.01-2010.08.01


4. Start
finished in 7 min 47 sec


5. Statistics
1346 kb of log files
31717 trades, 63456 deals, profit 1344792.27 USD

No errors!

----------------------------------------------------------
2010.09.20 07:01

1. Copy
experts\contest2010.ex5 ok

2. Compile

3. Configuration
contest2010 on EURUSD:H1 every tick 2010.01.01-2010.08.01


4. Start
finished in 7 min 33 sec


5. Statistics
1340 kb of log files
31717 trades, 63456 deals, profit 1344792.27 USD

No errors!

----------------------------------------------------------
2010.09.20 14:17

1. Copy
experts\contest2010.ex5 ok

2. Compile

3. Configuration
contest2010 on EURUSD:H1 every tick 2010.01.01-2010.08.01


4. Start
finished in 7 min 33 sec


5. Statistics
1337 kb of log files
30433 trades, 60889 deals, profit 1292995.44 USD

No errors!

----------------------------------------------------------

当初からこちらでのテストとも微妙に違っていましたが、原因が分かりません。OnTimer() で動かしているし、Symbol() や、_Symbol を一切使ってないので、本来なら結果は変わらないはずなのですが、ますますテスターのエラーという可能性が高まってきました。(オツマミ EA

この EA は、ジョーク EA です。実際にはバックテストの様には約定しない場合が多く、 現バージョンのMT5 のストラテジーテスターの中でしかこの様な結果は起こりません。いわゆる古典的な手法ですので、 MT4 版を作っても実際のブローカーでは既に対処されているようです。(てゆうかやってみた)詳しくは、最終版をアップしてから書きます。今はあまり時間がありませんので。(差し替えるか否かもまだ思案中です。)

登録終了まで、16時間47分、現在までの参加(予定)者1616名。
PageTop

2010コンテスト EA 作製記(6)

登録受付終了まで後3日を切りました。
コンテスト EA のほうもだいぶ煮詰まってきました。現在バックテスト最適化作業中です。
今までの審査でOK が出ていても改造後の最終審査でバグが出ては元も子もありません。審査の結果は1日程で来ますから、今日中には再提出したいところです。 審査は 2010.01.01-2010.08.01 の期間で行われます。何故7ヶ月なのかは分かりません。

ローカルでのバックテスト結果
TesterReport.png

先週5日間のフォワードではこのスピードは出ませんでした。たぶんコンテストでもこの1/10以下のパフォーマンスになるかと思われます。つまり、ストラテジーテスターの資産曲線を見てニヤつき乍ら、ウォッカを飲む為の、オツマミ EA ということです。あとは丁半博打に近いブースターエンジンが吉と出るか凶と出るかです。ブースターにナンピンとマーチンを入れるつもりだったが時間が無く未搭載。結局メインエンジンのパフォーマンスを上げるためのVOM も未搭載のままです。そのため、ブースターとの連携も取れず、ブースターも1/12のパワーしかありません。
これらの問題を解決すればバックテストの1/5ぐらい(?)の成績にはなるかも。

登録終了まで、2日と22時間38分、現在までの参加(予定)者1551名。
PageTop

猛暑日の夜の夢

一体今までの70倍とか130倍とかのバックテスト結果は何だったのか・・・?

フォワードテストの結果を受けてエントリーやイグジットの約定しない場合などの対処を修正し、強固にしました。

が・・・。

結果、残念ながらかなり現実的なバックテスト結果が出るようになってしまいました。つまり8ヶ月で、1.6倍ほどです。
あまりの違いに愕然としています。同じロジックの以前のコードで2008年の大会実施時期でバックテストしてみました。
2008年は10月第1週からの12週間で、なんと697倍になっています。$10,000が$6,879,644.20です。
もしかして荒れ相場になれば、十分優勝も狙える成績かも?という淡い期待も抱いていました。
MT5 のバグだったのでしょうか、それとも修正の方が間違っているのか。
暑い秋の夜の夢だったのか?
・・・・・orz。
(たぶんバグです。テスターの。 MT5 のストラテジーテスターはマルチシンボル対応が売りだったのですが、どうもヒストリーデータのシンクロがうまくいかない場合があるようで、現実にはバックテストのような結果は出ないのです。またジョーク EA 作っちまったらしい・・・。)
http://www.mql5.com/en/forum/1520 Multi-Currency synchronization
http://www.mql5.com/en/forum/1972 Backtesting Multi-Currency EA

登録終了まで、5日と21時間43分、現在までの参加(予定)者1488名。
PageTop

2010コンテスト EA 作製記(5)

さて登録締め切りまで1週間を切りましたが、なんと今日メールが来て、先日提出して一度はOKが出ていた EA が突然エラーになりました。
「コンパイルが古い」との事。
最近また自動アップデートが来ていたのは知っていたのですが、その度にバックテストをやり直してくれるらしい。
締め切り1週間前にこれだと、大会開始後も?
最新バージョンでコンパイルし直して同じファイルを提出しました。
2回目の公式テストの結果
TesterReport.png
ローカルでのテスト結果と微妙に違います???

登録終了まで、6日と23時間3分、現在までの参加(予定)者1461名。
PageTop

優勝ライン

さて、果たして今年の優勝ラインは一体いくらぐらいになるのでしょうか?2006年大会の優勝者が約3.5倍、2007年が13倍、2008年が17倍と、優勝ラインは年を追うごとに上がっています。しかし、とにかくMT5がいつバグを吐くかわからないこと、参加者全員が慣れないプラットフォームですからケアレスミスなどによる予想外のエラーが出るであろう事などいくつかの要因によって運に左右される部分も大きいのではないかと思われます。前回の優勝者が17倍ですからそれより少しパフォーマンスのいいロジックだとして20倍X12(今年から最大ロット数が、15ロットから12倍の180ロットに引き上げられました。)で240倍です。10,000ドルが、2,400,000ドルです。60日で??そんなモンスターが本当に出てくるのでしょうか!?
始まってすぐにそんな奴の外馬に乗ったら、百万円突っ込んだとすれば2億円ぐらいに(ry...


登録終了まで、9日と12時間48分、現在までの参加(予定)者1398名。
PageTop

2010コンテスト EA 作製記(4)

提出した EA のフォワードテストが、バックテストと全く違う動きになっています・・・orz。
たぶんデモでもフォワードだと約定しない場合があるようでそのためかもしれません。オプティマイゼイションの結果もバラバラでだんだん訳がわからなくなってきました。今からほぼ全てを書き直す時間もないし、ダメかもしれません。

登録終了まで、10日、現在までの参加(予定)者1375名。
PageTop

2010コンテスト EA 作製記(3) とりあえず EA 提出

testerpng

提出した EA のバックテスト結果です。大会ルールに「2010.01.01 - 2010.09.01の間に5トレード以上」という条件がありますから、実際の EA のチェックもこの期間でなされると考えられますので今年の初めからのバックテストです。
8ヶ月で70倍ぐらいです。最大巡航速度の15ロットに達するのに約1ヵ月半を要しますので、3ヶ月ではたいした成績は出ませんが、安定しているのでちゃんと動けば取り敢えず今年の目標その2は達成できそうです。
思ったよりも各エンジンの統合作業が難航し、ブースターエンジンはもしかすると”逆噴射”の可能性があるため取り外しました。結局例の”重大な欠陥”を何とか修理した継接ぎだらけのメインエンジン単体になってしまいました。履歴を見れば一目瞭然の丸裸の手法です。
出来ればもうひとつサブエンジンを搭載したいところですが、短期決戦での調整が出来ていません。
指令艦橋もこれからですし、超長期指標カレンダーのエクセルもまだ出来ていません。いずれにしてももう少し最適化してから再提出するつもりです。

登録終了まで、12日、現在までの参加(予定)者1341名。
PageTop

経済指標カレンダー

ビルド321になってツールボックスに「経済指標カレンダー」が付いたようですが、なぜか別マシンの同じビルドの方には表示されていません。コンテスト用に超長期経済カレンダーをエクセルで作っていたのですが、これを EA に組み込むことが出来れば不要になりますね。もう間に合わないかもしれませんが。
2010/09/08追記
フォーラムにありました。「ToolBoxの経済指標カレンダーを EA に取り込むのは取り敢えず無理。」とのこと。
カレンダー
コンテスト EA のほうがメインエンジンに重大な欠陥が見つかり、まだ提出していません。期限までもう2週間を切っているのにこの期に及んでかなりヤバイです。

登録終了まで、13日、現在までの参加(予定)者1318名。
PageTop

クローズに苦労する

オーダーの5ロット制限はクローズにも影響する。SL、TP以外で5ロット以上のポジションをクローズするときは、やはり5ロットずつオーダーを出さなければいけないらしい。まあCTradeの中身を見てみれば当然といえば当然なのですが。

double positionlot = PositionGetDouble( POSITION_VOLUME );
while( positionlot > 5.0 )
{
res = m_trade.PositionClose( _Symbol, 5.0 );
if( res ) positionlot = positionlot - 5.0;
}
res = m_trade.PositionClose( _Symbol, positionlot );

2010/09/08上記の記述に補足です。
オリジナルの部分クローズ用のクラスを使っています。CTrade のPositionClose はロット指定が無いのでそのシンボルの全決済用にしか使えません。CTrade のPositionClose を使うと5ロット以上のオーダーはコンテストではエラーになります。

登録終了まで、14日、現在までの参加(予定)者1307名。
PageTop

アンナ・セルビネンコ

今大会のスポンサーである MIG Bank のアンナ・セルビネンコちゃんがインタビューに出ていますね。ジャッジ紹介のページの写真よりちょっと老けてみえますが。今回 MIG Bank は、副賞としてF1観戦旅行(パドック入場券付き)ご招待らしいです。なんか他でも聞いたような?FX ブローカーはよほど儲かるのかF1のスポンサーしているところが結構あるようですね。

登録終了まで、16日、現在までの参加(予定)者1272名。
PageTop
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。