メタトレーダー自動売買チャンピオンシップ挑戦記

MT4・MT5の発売元であるMetaQuotes Software Corp社主催だった Automated Trading Championship の参加記録でしたが、今年から非公式のに。

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レンジ?

630049 bobsley さん、「フラットなレンジには弱い」とインタビューでも言っていますが、$120,000を着けてから3連敗を含め少し足踏み状態です。現在僅差で3位に下げている 630025 Anufrenko321 さんも一時は追い上げていたものの、やはりトレンド系なのでもっと大きな DD を出しています。
チャンピオンシップは、コードだけでなくこういったトレンドの変化による戦力の変化なども含め、本当に勉強になりますね。よくトレンドには強いけどレンジには弱いとか、その逆の場合の話などを聞きますが、そういった EA をバックグラウンドで動かしておいてその勝率をみてトレンド判断をするなんて EA も作れそうですね。

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まさかアレだったとは。

先日の記事で書いた630049 bobsley さんのロジックは全くの的外れであることが、630046 bighope さんからの非常に貴重な戴き物により、判明致しましたことを、お詫びと共にここに公表します。
筆者も前回大会の時もモドキを作ったりしましたが、ここまでほぼ完璧なものを作られるとは、す、す、す・す・凄いと言わざるを得ません。詳しくはこちらで聞いてください。>『Expert advisor』は、おもしろい!

今日から色々遊んでみますので、このブログの更新が滞ることがあるかもしれませんが、ご容赦ください。(?)
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630046 bighopeさん苦しい展開へ

昨日安定していると書いたばかり(コンテストのウェブサイトからの転載ですが)なのですが、630046 bighope さん急激な円安で順位を下げています。ここまでずっとUSDJPY の売りだけで来ていますから、トレンド転換を察知して買いに移行していくのでしょうか? それともUSDJPY そのものがトレンド転換せずにまた円高に向かうのでしょうか? いずれにせよ眼が離せなくなってきました。

トップの630049 bobsley さんは、ついに$120,000 に到達しています。4位以下はかなり混戦模様でトップページの出入りも多く、この先まだまだ分かりません。
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ニュースページより(抜粋)

http://championship.mql5.com/2010/en/news/40
By the end of the third trading week half of the top ten changed: in addition to Buter and ShurikAn, Ustas, bighope and ttauzo also appeared on the leader board. This has brought additional intrigue to the competition. Both the Japanese EA bighope and Polish ttauzo look quite stable at the time. The maximum drawdown, which is a kind of stability indicator, of both robots does not exceed 27%. It can be assumed that these Expert Advisors will stay on the top ten for a long time and probably can claim prizes.

第3週を終えてトップテンの半数が入れ替わりました。Buter さん、ShurikAn さん、 Ustas さん、 bighope さん、 ttauzo さんの5名がトップページに登場です。日本の bighope さんとポーランドの ttauzo さんは二人ともとても安定しています。両名のロボット共にMaxDDは27%以下です。ということは、二人ともしばらくは、トップページに居るだろうし、十分入賞圏内かも知れない。
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ロジック解析

上位陣のロジックを解き明かそうと、売買履歴をチャートに載せたりエクセルに出したりしていろいろ捻くり回しているのですが、皆さん簡単なように見えて流石に最後の一掴みが難しいですね。

現在1位の 630049 bobsley さん、クローズはいたって簡単で全てTP70SL35だけです。エントリーは全てリミットオーダーで、
(1)ポジションが無い。
(2)ボリンジャーバンド(21)2σを外から内側にクロス。
(3)ボリンジャーバンド(21)2σを外側へ出た時の、UpperとLowerの差が30pips以上
ぐらいで大体当てはまるのですが、それでもその条件でリミットオーダーを入れていないところもあります。
(4)72MAと36MA の順序(と傾き?)(このフィルターが謎)
また一番分からないのが、リミットオーダー後のティックごとに出しているオーダーモディファイです。これはさすがにリアルタイムで見てみないと分からないので、また相場が動き出す来週までお預けですね。
(5)ただこの部分はインタビューの中で「MAを使ってなんたら」とか言っています。わからないので、1分足30MA あたりでで代行できるかも?

現在2位の 630025 Anufrenko321 さん、一時は多重登録疑惑までかけられていました。(疑ってどうもすいません。(ってこんな所で謝っても読んでないよ))
この方はエントリーは簡単です。
(1)ポジションが無い。
(2)価格がMA75(ぐらい)より上なら売り、下なら買い。(第2週目の月曜だけなぜか例外(窓が関係?))
これを1分毎に3ポジション連続で建てますが、一つ目は必ず5ロット、2つ目と3つ目はたぶんバランスによって変えています。
(3)TPは全て170、SLは基本47だが、バランスによって変える。(負けた後は小さくなる)
このSLの幅とロットの計算がまだわかりません。逆に言えば資産管理だけでここまでの成績を出している EA と言えるでしょう。ただ最近はマックスロットに達していますのでロットは3つとも5ロットです。

始めは意外とマルチシンボルの EA が少ないので簡単かと思いましたが、なかなか難しいですね。
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続報 630046 bighope さん一時第6位!

630046 bighope さん、日本人瞬間最高順位を6位に更新しました。
現在のところ、第6位から第10位までの5名は $27 413.50 から $25 167.10 の間にひしめき合っており、ころころと順位が入れ替わるので、気が抜けません。何とかここで頭ひとつ抜けたいところです。

bighope6th
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速報!630046 bighope さん一時第8位に!

日本のホープ、630046 bighope さん遂にトップページ登場です! !
例のガイトナー発言の乱高下で一瞬にして(43分間3トレード)$8183.79を叩き出し、今大会日本人瞬間最高順位となる第8位をマークしトップページに躍り出ました。この調子で最後までがんばってもらいたいですね。

bighope8thtop
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ATCTradeWriterZ

VisualHistoryちゃんとした版を現在日本人トップの 630046 bighope さんが作ってくれました。

コードを見ても全く違いますね。とてもキレイでプロの仕事という感じがします。
筆者の場合いつも取り敢えずが多いので、いじっているうちに段々ぐちゃぐちゃになってきて最後はもうバグがあっても対処できなくなってしまう場合が多いので・・・。というわけで VisualHistory.mq5 はお蔵にします。というかずっと表示しているとなんか MT5 がフリーズするようなので。
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2位の2倍

630049 bobsleyさん、現在$107,188.29と、現在2位の$48,000.35 の2倍以上でダントツです。トレンドフォローの EA のようで、毎年この時期は良く動くのでレンジになりにくいと思われますから、このままぶっちぎりも考えられます。だいぶ近いインディケイター(パラボリックじゃなかった)とパラメーターが分かってきたので、 MQL4 で書いてみようかな?
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History のドラッグ

MT4 でもできるんですね・・・。
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標準機能でVisualHistory

先日の記事で VisualHistory.mq5 を紹介しましたが、 MT5 には標準でヒストリーをチャート表示する機能があるようです。
ツールボックスのヒストリータブから、任意のトレードをドラッグアンドドロップするだけでチャート上に表示されます。ただ、ひとつずつしか出来ないようです。

HistoryD&D
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マウスでモディファイ

昨日気づいたので、どのビルドからかは分かりませんが、マウスのドラッグでTPやSLを動かせる機能が付いていたんですね。全然知りませんでした。まあ MT5 でリアルトレードすることはまだまだ無いでしょうからあんまり関係ないですけど。
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多重登録者失格

先日の記事で多重登録疑惑のことを書いたのですが、やはり 630231 SergeiKokhanさんは失格になりました。ただ同じと判断されたのは 630186 Nelson_Mandelaさんです。 630025 Anufrenko321さんは生き残っています。630273 tyevさんも似ていると言われていますがどうなるんでしょう?
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シングルシンボルでトップ

現在第1位の 630049 bobsleyさん、シンボルはEUDUSDだけですし、イグジットはTP70SL35とシンプルなのですが、エントリーがとても興味深いです。 パラボリックと何かオシレーター系の組み合わせ?かと思いますが、リミットオーダーを微妙に変え続けます。トレーリングでもなく5分足のインディケイターでもないようです。既にMAXロットに達していますからこの先トップをキープできるかは疑問ですが、エントリーのロジックだけでここまでいけているのは凄いと言わざるを得ません。
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バグ修正

SotoumaReceiver.mq4 にバグがありました。LotsMultipierを 1 以外にするとおかしな動きになっていたのを修正しました。
SotoumaReceiver.mq4
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多重登録疑惑?

現在1位の 630231 SergeiKokhanさんと2位の 630025 Anufrenko321さん、仲良くベラルーシから参加しています。トレード回数も同じ、トレードシンボルも同じ GBPUSD のみです。ロジックもほぼ同じ?

630231
630025

それにしてもナビゲータウィンドウが凄い事になっちゃってますが、これって並べ替えとか出来ないんでしょうか?全部消して最初からやり直すしかないのかな。
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マルチシンボル

日本勢は半分以上マルチシンボルの EA ですが、上位陣の中では思ったよりも少ないことに驚かされます。筆者の(幻の) EA は12シンボルをフルに使うようなストラテジだったので、当然そのような EA が増えてくるだろうことを予想していましたが、やはり今年は MQL5 の腕試し的な EA が多かったのでしょうか?トレードのシンボル数を確認するのはなかなか大変なのですが、フォーラムで出ているものを見る限り、12シンボル全てを使っているのは、現在46位の 630165 Manov ぐらいです。
他には現在39位ですが、前回第3位の 630006 abeiks さんあたりが、有望なのではないでしょうか?
近いうちに主催者側から統計が出ると思いますが、ユーザーズページのフィルターもエントリーシンボル別とか、ベストPFとか、もう少し使いやすくしてくれるといいですね。
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トレード解析用インディケイター

MQL5 の履歴は見づらいのでチャート上に表示するインディケイターを作りました。トレードを利確は青線、損切りは赤線で表示するだけのものです。取り敢えず版です。マルチシンボルの場合自動でチャートを開く機能、TP,SLに水平線を入れる機能等追加していこうかなとも思っていますが、あまり MQL5 をいじる気力が無いので誰かやってくれるとありがたいのですが。

VisualHistory

VisualHistory.mq5
拡張子を .mq5 に替えてください。

追記 : 手法解析のためには HistoryOrdersTotal() の方がいいと思ったのですが、なんかダメですね。ペンディングオーダーを使う EA だとどうも表示が変です。HistoryDealsTotal() に直せばいいのでしょうが、ホントに MQL5 見たくないんです。えづくんです。ティックの度に全部書き直すような無駄な事しちゃってるし。誰か助けて。。。
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大会第2週目

土日にサーバマシンをメンテナンスのために止めるとのこと。提出した(そして失格になった) EA にはこれに対応するコードは含まれていませんでした。ローカルでテストするための EA は、土日にOS をアップデートし、再起動することを考えて全ての変数をファイルに書き込むようにしているのですが、(突然の長時間の停電によるシャットダウンや、猫がコンピュータをいぢっちゃった時のことを考えるとファイルが一番安全かなと)そのような対応をしていない EA もあるのではないかと(人事ながら)心配しています。
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大御所降臨!

なんと今回大御所が参戦されていました。昨日日本人チーム(例によって勝手に)のブログ不明な方々にディスカッションからご挨拶をさせて頂いたのですが、630270 tsignalさんは、彼の豊島教授だそうです。近々まで内緒にしていたそうですが、この度参加を公開されたとのことでここに発表させて頂きます。
筆者自身も MQL4 を学び始めた時にとてもお世話になりましたので、大御所と呼ばざるを得ません。今回参加されたことは筆者にとっても非常に心強いというか嬉しいことです。

というわけで早速日本人参加者のブログリストを更新しました。
630046 bighope 『Expert adviser』は、おもしろい!
630099 gazer 外国為替のトレーダーになる
630144 Kurl ATC2010 参戦記
630178 moonglow
630207 porthonkao
630221 ryuta
630239 Shimarin イゼルローン奪回!
630257 swordfish 短期投資技術研究所
630270 tsignal 基礎から学ぶシステムトレード
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乗れない?

筆者が注目していた630191 notusedさんが現在1位になっていますが、よく見てみるとマルチシンボルではありますが、それぞれの通貨ペアでは片張りのピラミッディングですね。来週からトレンドが変化した場合にどうなるか分かりません。それとも何か大きなトレンドを測るロジックがあるのでしょうか?それぞれTP だけは入っていますが、オモテのSL も入っていないので少し怖いですね。もしかしたら筆者の言っていた、thezen 式+マルチシンボルって奴かもしれません。来週もちょっと様子見ですね。

さて日本人トップは現在13位の630046 bighopeさん、630239 Shimarinさんのブログにもありますが、USDJPY ショートを切るに切れない状態のようです。このまま円高で終われると良いのですが・・・。

今回日本からの出場者のうちブログを書いている方の紹介を(勝手に)します。ご迷惑でしたらコメください。
630046 bighope 『Expert adviser』は、おもしろい!
630099 gazer 外国為替のトレーダーになる
630144 Kurl ATC2010 参戦記
630178 moonglow
630207 porthonkao
630221 ryuta
630239 Shimarin イゼルローン奪回!
630257 swordfish 短期投資技術研究所
630270 tsignal
ブログ内容から推測しているので間違っていたら修正しますので、コメいただけると幸いです。
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がんばれニッポン

今年は参加者のページに検索機能が無いので非常に見にくいですが、日本からの参加者は9名のようです。2010/10/09追記:検索機能付きました。
現在の日本人トップは23位につけている 630046 bighopeさん。もう少しでトップページに躍り出そうです。がんばれー!

総合トップは 630216 roadrunna11さんです。$23 844.64とダントツですが、EURUSD を買うだけの片張り疑惑がありますので、この人には今のところ乗れませんね。筆者の注目は現在5位の 630191 notusedさんです。フォーラムではロシア語フォーラムの情報を頂いたりして個人的にもお世話になりました。上位陣の中で唯一マルチ通貨ペアの EA です。他に比べて馬鹿みたいなハイレバでもないし、今週一杯この調子で行けば来週頭ぐらいには乗れそうですね。

前回5位の 630062 Cronexさんは現在9位、2007年大会でNN理論でダントツで優勝した 630044 Betterさんは208位と振るいません。やはり日本人で前回も出場している630257 swordfishさんは、123位です。他に日本人の連続出場は見当たりませんが、前回日本人トップのガマウシさんやロロマルさんは違う名前で出ているのでしょうか?
だんだん面白くなってきましたね。みんながんばれー!
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すごいのいない?

外馬に乗る EA を探しているのですが、なんだかパッとしませんね。上位に入っているのはいずれも単一通貨ペアの片張りばかり。thezen みたいなのばっかりです。
一時トップだった630028 arnab なんてこんなのじゃ?
void OnTick()
{
if(PositionsTotal()==0) m_trade.PositionOpen("EURCHF",ORDER_TYPE_SELL,5.0,SymbolInfoDouble("EURCHF",SYMBOL_BID),0,10pips,comment);
}
//////EOF
例によって入門書の例題ですね。たった1行で出来ちゃいます。
やっぱり今年はあまり期待できそうにありません。
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消えました・・・orz

全く不可解です。
突然筆者のアカウントがユーザーズページから消えています。
全く何の連絡も理由も無くです。何が起こったのか理解不能です。
参加320名で落ち着いたと思ったら、最後の最後で6人が切られ、314名になっていました。まさか自分がその6名に入っているとは夢にも思いませんでした。最終的に切られた6名についてロシア語フォーラムで stringo さんが言っているのは、「スキャルが3名、他の3名は恥知らずにもオマケのMACD Sample をそのまま使っていた。しかもそのうちの2人はパラメータさえ変えていない。」だそうです。筆者の EA はMACD はおろかインディケイターは一切使っていないので、たぶん前者の3名の内の一人だと思われますが、ローカルのテストでは、計算上ルールに書かれている「スプレッド以下のプロフィットのトレードが総利益のの25%」は割っていません。

フォーラムでは他にも文句たれてる人もいましたが、所詮、ロシアの1私企業の主催するコンテストですので、理不尽、不平等、文句一切受け付けないのは、以前からどうしようもないことです。 stringo さんもそのレスで「Чтобы не было других вопросов - мы имеем право отказать в регистрации без объяснения причин. 」(それは、他の質問があった - 私たちは理由を与えることなく、登録を拒否する権利を有します。 訳 by Google)と言っています。

憤懣やるかたないので、この後はローカルでの成績を戦況報告として「ひとりATC」を開催することにします。
MT5 専用にしているローカルマシンは例のガラクタの寄せ集めですので3ヶ月回しきるか心配ですが。それと未だに停電がたまにある田舎に住んでいますので、途切れるとこがあるかもしれません。いずれにせよ最後はたいした成績にはならないと思います。ただ例のブースターエンジンはうまく行っている様で第一目標は達成出来ました。(現在瞬間最高順位28位(バーチャル))
といっているうちに、日本人が16位に入っています。

bighope16
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開幕!

logo

2006年から数えて今大会で第4回目となる Automated Trading Championship、そして史上初の MT5 の大会である ATC2010 いよいよ開幕です。
logo
今回は特に全く新しい(まだバグだらけの)プラットフォームということで、参加314名が全員その理不尽さの中を掻い潜りここまで漕ぎ着けたであろうことを容易に想像できますから、その苦労が共感出来ます。もちろん参加できなかった人達も含めてです。当然顔も知らない人達ですが、戦友というか同士のような感覚が筆者にはあります。
全てのロボット達が、転ばずゴールまでたどり着くことを祈ります。

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"コンテストアカウント"

やっと MT5 のタイトルバーに"Contest Account"が出ました。筆者の場合これがひとつの目的でしたから、少しうきうきしてきました。残高も$10,000に戻っています。ただ戻る前におかしな現象が・・・。

different balance

2つの別々の MT5 で同じアカウントにログインしているのですが、残高が違うのです。記念スクショ撮っときました。

大会開始まで、17時間48分。参加者320名。
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あれれ?コンテスト始まってる?

コンテストのウェブサイトの「files」ページに表示されていたアカウントナンバーが、デモアカウントの"661745"から"630021"に変わりました。ルールのページにあるように600 000 から 650 000の間なので、これが筆者の今年のアカウントナンバーであるようです。でも何故かマスターパスワードはともかくデモパスワードも表示されていません。

アカウント

とりあえず恒例の共通インベスターパスワード"MetaTrader"で早速ログインしてみました。
ログインは出来たのですが、なんと昨日から既に取引が始まっているではないですか!

スタート?

これが月曜日にはまた$10,000に戻るのでしょうか?それとも筆者だけマイナスでスタートするのでしょうか?本当に今年は(今年も?)ハチャメチャですね。

大会開始まで(本当は)、1日と11時間54分。参加者320名。
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