メタトレーダー自動売買チャンピオンシップ挑戦記

MT4・MT5の発売元であるMetaQuotes Software Corp社主催だった Automated Trading Championship の参加記録でしたが、今年から非公式のに。

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コンテストにEAジェネレータは使えるのか?(2)

例のウェブの方で聞いてみた質問に、Interestingさんというロシア人の方(MQ社の中の人ではないみたい)から返答を戴きました。
やはり、「コンテストのルールに適応させるためには、MQL5をいじる必要があり、プログラマーじゃないと無理じゃないの?」ということでした。

筆者としては、プログラマーじゃなくてもテクニカルで書き表せるようなシステムトレードをしている手動トレーダーがいると思うので、EAジェネレータは、コンテストの参加者の裾野を広げるという意味では大きな意味を持つと思うのですが、主催者側(?)は残念なことにそうではないようです。というか問題は、もし全く同じEAでエントリーされた場合に、それがマルチエントリーかどうかを見分けることが出来ないということです。
まあEAジェネレータにはシグナルだけでも20通り用意されているので全く同じ手法になる可能性も低いので、これで出ちゃってもいいんじゃないの?とも思えますが。
もし偶然にも同じ手法でEAジェネレータで生成したEAで出場した人がいた場合は、失格になってもあきらめるしかないでしょう。所詮運に左右される部分は排除できませんから。
いや逆に運がよければ、昨年のベラルーシチーム大量失格事件のように、インタビューされちゃうかもしれません。(?)
実際、EAジェネレータの威力は凄いです。数クリックで作ってオプティマイズするだけで、(バックテストでは)PF2.0を超えるようなEAが簡単に出来てしまうのですから。

登録終了まで、2ヶ月と26日、現在までの参加(予定)者655名。

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コンテストにEAジェネレータは使えるのか?

過去にも、フリーの物から超高額な物(ボッタクリにしか見えない)まで様々なEA生成ソフトなるものがありましたが、MT5には標準でその機能が付いています。(詳しくはコチラ

この機能を使えば、MQL5が大嫌いなあなた(もちろんデフォルトです)もMQL5と格闘することなく、コンテストに参加できるというわけです。
気をつけなければいけないのは、オーダーの最大ロット制限があるために、5ロット以上のオーダーにはコンテスト特有の「分割オーダー」をするようなコードを入れておく必要があります。
例:
while(PositionLot>5.0)
{
ret=m_trade.PositionOpen(Symbol(),type,5.0,mode,0,0);
if(ret)PositionLot=PositionLot-5.0;
}
ret=m_trade.PositionOpen(Symbol(),type,PositionLot,mode,0,0);

SL、TP以外でクローズするときも同様です。

ただ問題は、もしかして世界中の誰かが全く同じシグナルの組み合わせでEAジェネレータで生成したEAで参加した場合、主催者側にはそれがただの偶然なのか、マルチエントリーなのかは判断できないということです。
昨年の大会でもMT5に付属しているサンプルEAで参加しようとした何名かは失格になっています。パラメータやちょっとしたコードの変更などは認めないと「How to Participate in the Automated Trading Championship 2011」の記事の中で説明されています。また、「ちょっとでもクサイと思ったら、理由も言わずに失格にしまっせ」とも書いてあります。

コンテストのウェブに6/16に出した筆者の質問には、主催者側からの回答は未だありません・・・。

登録終了まで、3ヶ月と3日、現在までの参加(予定)者486名。
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ビジュアルモード

ビルド468になってやっとテスターにビジュアルモードが付きました。
別窓で開きます。ティックチャートも動きます。チャートは1枚しか表示されませんが、多通貨ペアのEAの場合、ツールボックスのトレードタブには他の通貨ペアのポジションも表示されます。
まだ途中で突然死んだりするようですが、やっぱりビジュアルモードは有った方が楽しいですね。
ビジュアルモード

登録終了まで、3ヶ月と6日、現在までの参加(予定)者441名。
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過去6年間の通貨ペアごとのボラティリティ

トラリピ型のEAを作るとすると、それぞれの通貨ペアのボラティリティを考えておく必要があります。
というわけで、2005年から2010年までの10月、11月、12月、3ヶ月総計のボラティリティをエクセルに出力してみました。
参考のためにそれぞれの月のATR(12)も出してみました。(ATRの3ヶ月のセルは平均)
とりあえず2008年が突出しているということ、ATRと比べると年末3ヶ月はボラが大きいということぐらいはわかるのですが、意外と年毎のばらつきが大きく、予測は難しいようです。(あまり役に立たない?)

出力に使用したスクリプトはこちらです。そのうちこれを応用して、月ごとのアノマリーなどを探してみようと思っています。

登録終了まで、3ヶ月と9日、現在までの参加(予定)者407名。
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MQL5 クラウドネットワーク

バックテストの最適化をするときに「MQL5 クラウドネットワーク」なる新機能が付いたので早速使ってみた。
使い方は簡単。ストラテジーテスターのAgentsタブで右クリックし、「Allow to use」のサブメニューの「MQL5 Cloud Network」にチェックを入れるだけ。
これでキプロス、ヨーロッパ、香港、シンガポール、米国のエージェントが使えるようになる。ちなみに「Local」と「Remote」のチェックをはずすと、手元のリソースを一切使わずに最適化できる。

cloudnetwork

ところが、結論から先に言うと、速くなっているのか遅くなっているのかよくわからない。クラウドネットワークにチェックを入れてあるとローカルやリモートのエージェントが、勝手に休んでいるときがあるようで、最適化が終わっていないのにどのCPUも動いていない状態になることがある。
自分のリソースがある程度あれば、使わない方が速いようだ。
また、自分のリソースをエージェントとして開放することも出来るのだが、怖いのでまだ試してない。
誰か人柱お願い。

登録終了まで、3ヶ月と13日、現在までの参加(予定)者323名。
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ルール改定有りました

先日の記事で、ルール変更なしと書いたのですが、
よく読むとマイクロロット有りになってる?
IV. Trading terms
4. The minimum trading amount is 0.01 lots, and the maximum is 5 lots, with an increase by 0.01 lot on every order.

トラリピ系( || Manov型?)歓迎らしい。
ルールの変更は主催者側の特権であり、我々参加者は選択権がありません。
勝つための戦略は、主催者が”嫌い”な戦略では「ダメ」と言われるだけなのです。

つまり、このルール変更から読み取れる主催者好みのストラテジーとは?
低レバナンピン時代が来る?

登録終了まで、3ヶ月と19日、現在までの参加(予定)者192名。
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がんばれニッポン2011

過去の日本人参加者とその戦績を簡単にまとめてみました。
左から、順位・エントリーナンバー・名前・PF・最終バランス

2006 3/258名
61  400195 santa 0.98 9490.93
66  400122 kushikine 0.81 9309.00
147 400107 jianglingyu 0.71 5049.60

2007 5/603名
9   500030 TeamSky 5.16    29924.87
61  500407 dragonfly85 1.46    11649.39
255 500235 jianglingyu 0.04     4600.00
448 500578 madman 0.67     1189.79
561 500449 santa 0.35     6440.61

2008 15/705名(日本からの出場者+筆者)
40  600238 gamaushi 1.53    25697.47
48  600175 dyoshid 1.08    22374.58
175 600598 swordfish 0.95     8568.65
199 600224 fujiyama 0.87     7577.81
215 600481 poposuke 0.60     6920.50
232 600561 sk8erboi 0.88     6160.04
267 600340 kumataro 0.85     4530.00
300 600062 arachan 0.79     3449.19
363 600065 arimaro 0.60     1699.13
433 600514 Roromaru 0.70      786.15
480 600043 alohafx 0.53      209.33
652 600421 murotec 0.41      103.87
661 600274 Hick2008jp 0.24       83.38
669 600278 hqier7 0.22       76.90

2009
開催中止

2010 9/314名 
23  630046 bighope 1.62 23634.41
44  630257 swordfish 1799.98 15037.15
46  630178 moonglow 1.34 14733.53
78  630144 Kurl 1.02 11596.26
103 630099 gazer N/A 10000.00
171 630270 tsignal 0.51 6016.00
180 630221 ryuta 0.73 5719.42
210 630239 Shimarin 0.86 3680.14
305 630207 porthonkao 0.26 49.17

2011
さて今年の日本人参加者は何名ぐらいになるのでしょうか?
昨年の日本人トップのbighopeさんは、コメントで参加表明されています。
swordfishさんは連続出場記録を伸ばしてくるでしょう。昨年は最後のトレードのストップアウト以外は全勝というものすごいEAで出場され、PF1799.98という驚異的な数字は参加者中最高でした。ロット上げれば優勝も夢ではないでしょう。
実力者は他にも数名います。昨年の戦況を見ても、そろそろ日本人の入賞者が出てきてもいいのではないでしょうか?
運に左右される部分もかなりありますので、やる気さえあれば、あなたにもチャンスがあります。
登録締め切りまではまだ間があります。是非参加してみてください。

登録終了まで、3ヶ月と21日、現在までの参加(予定)者127名。
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登録受付スタート

イラスト1
さあ、今年も始まってしまいました、2006年から始まり今年で第5回目となる Automated Trading Championship 2011、 いよいよ登録受付開始です。

筆者も早速登録しました。EA提出は、きっとまたぎりぎりになるのでしょうけど。
デモアカウントは特別に割り振られることは無く、普通のMQ社のデモアカウントと同じ枠になっていました。
スポンサーはMIGバンク以外は総入れ替えです。ダウジョーンズの替わりにTSDがメディアスポンサーになっています。
ルールは特に変更は無いようです。

埃を被ったMT5を取り出し、アップデートを済ませました。
また、MQL5と格闘しなければなりません。今年は割りと普通のEAでごまかそうと思っています。
EA提出期限は、9月23日です。

登録終了まで、3ヶ月と23日、現在までの参加(予定)者29名。
ロボットタウン
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