メタトレーダー自動売買チャンピオンシップ挑戦記

MT4・MT5の発売元であるMetaQuotes Software Corp社主催だった Automated Trading Championship の参加記録でしたが、今年から非公式のに。

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2011コンテスト EA 作製記(7)

今回のEAは、現在フォワードテストも兼ねて、最終的なパラメータを決めるために走らせているのですが、やはりオーバーフィッティングの塊だけあって、あまり良い成績ではありません。
資産曲線はオプティマイズの期間を過ぎた8/2以降急降下します。
12個のEAのうちどれか1つでも相場にマッチしてくれれば、それほどひどい成績にはならないのではと淡い期待はありますが。それぞれのパーツとなるEAは、基本的にトレンドフォロー、押し目戻り目でエントリーするように作ったつもりです。全て2つずつのシグナルを使い、「filter0;トレンド系(長期) + filter1;オシレータ系(短期)」となるような組合せを7つほど作り、全通貨ペアで様々なタイムフレームでオプティマイズしただけです。
再現性については細かく計算せずに、
・Pf1.5以上の結果の数の多さ
・取引回数
・損益
・2Dグラフ
・3Dグラフ
などから判断した大体の目視だけです。もちろん「すぐ隣に地雷が埋まっているかも」なパラメータもあるわけで、筆者自身全く予想がつきません。
3D グラフ

ただ、当初の目的である“自動生成で誰でもATCに参加できる”という枠組みだけは出来たのではないかと思っています。EAジェネレータのシグナルの組合せは無限にあるわけで、来年に向けてコツコツとテストして行こうと思っています。

ただこれ以上複雑な事をやろうとすると、15分の時間制限が一番問題になってくると思います。
実際、今回のATC2011_MultiSymbol_v203にしても15分超えてますから。
---------------------------------------------------
>4. Start
> finished in 19 min 10 sec
>
>5. Statistics
> 4959 kb of log files
> 1195 trades, 2344 deals, profit 358517.18 USD
>
>No errors!
---------------------------------------------------
で、一応「Your files have passed automatic verification.」にはなっています。
昨年はルールでは5分でしたが、大体15分ぐらいまではOKだったようですので、今年はたぶん20分+ぐらいは許容範囲なのではないでしょうか?
(主催者はたくさんの不文律を持っているのは、皆さん後存知のとおり。)

登録終了まで、12日、現在までの参加(予定)者1968名。
2000名は超えそうですね。

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