メタトレーダー自動売買チャンピオンシップ挑戦記

MT4・MT5の発売元であるMetaQuotes Software Corp社主催だった Automated Trading Championship の参加記録でしたが、今年から非公式のに。

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2012コンテストEA 作製記(1)

今年も大枠は昨年と同じマルチシンボル、マルチ戦略適応型EAで臨むつもりですが、各シンボルごとの戦略は、OOPを使わずにスクラッチから書くか、シグナルクラスを自作し、ウィザードで作るかはまだ考えていません。

MQL5Articlesの中にこんな記事が有ったので、「適応型売買システムとそのMT5での使用」このテンプレートに合わせた戦略クラスを作ってそのまま使うかも知れません。
もっとも大きな違いは、昨年失格の原因となったCPUの使い過ぎに対処するために、通貨ペアを絞り、各通貨ペアの全てのティックを追うのではなく、5分足か15分足ぐらいの始値で動くようなスタイルにするつもりです。

筆者は、2008年から全てマルチシンボルのEAで出場して来ました。なぜなら「聖杯」は通貨ペアに左右されるべきではないという自分の定義があるからなのです。一たびこの迷宮に迷い込んだら、その出口はただ1つ、「聖杯」ですから。なんてね。ホントは嘘です。そんな物が無いのは薄々気付いてはいるんです。

本当の所は、投資機会が増える事を期待していたのですが、動く時は皆同時に動きますからね。あまりポートフォリオの効果は無いのではないかとも思います。

もうひとつの理由として、2010年から引き上げられた最大ロット制限がありました。
シンボルごとに15ロットまでということは、シングルシンボルの場合、実質レバ50倍ぐらいに資金管理するとして、3倍になった時点で頭打ちになります。(取らぬ狸ですが)
そこで、EURCHFが現在ほぼペッグ制であるためにEURUSDとの逆相関関係が安定して高いUSDCHFを使えば、EURUSDシングルシンボルのEAでも合わせて30ロットまで建てられる計算になります。(例の「シンボル合成機」を使うまでも無く)その時点での想定資産は$60,000ですから、2通貨ペアあれば十分です。


今回は「ほぼEURUSDのみ、うまくいけばUSDCHFも」ぐらいのマルチシンボルなので、「だいたいシングル」ですね。
その代わり、マルチ戦略の方を50個ぐらい突っ込んでみようと考えています。まだ雛形の段階ですが。

登録終了まで、2ヶ月と22日、現在までの参加(予定)者833名。前年同日比114.3%

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