メタトレーダー自動売買チャンピオンシップ挑戦記

MT4・MT5の発売元であるMetaQuotes Software Corp社主催だった Automated Trading Championship の参加記録でしたが、今年から非公式のに。

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過去6年間の通貨ペアごとのボラティリティ

トラリピ型のEAを作るとすると、それぞれの通貨ペアのボラティリティを考えておく必要があります。
というわけで、2005年から2010年までの10月、11月、12月、3ヶ月総計のボラティリティをエクセルに出力してみました。
参考のためにそれぞれの月のATR(12)も出してみました。(ATRの3ヶ月のセルは平均)
とりあえず2008年が突出しているということ、ATRと比べると年末3ヶ月はボラが大きいということぐらいはわかるのですが、意外と年毎のばらつきが大きく、予測は難しいようです。(あまり役に立たない?)

出力に使用したスクリプトはこちらです。そのうちこれを応用して、月ごとのアノマリーなどを探してみようと思っています。

登録終了まで、3ヶ月と9日、現在までの参加(予定)者407名。

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コメント


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>月ごとのアノマリーなどを探して
おもしろそうな研究をされていますね。
続編楽しみにしています。

saru999 | URL | 2011年06月16日(Thu)18:39 [EDIT]


なんかダメみたいです。
やってみたけど、記事に出来るような相関やアノマリーは見つけられませんでした。orz・・・
データマイニングって興味はあるけどなんかとっつきづらい・・・。

alohafx | URL | 2011年06月17日(Fri)13:56 [EDIT]


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